НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2020/2

Методы и модели прогнозирования


ВАСЮРЕНКО Олег Владимирович1, БЕРЕЖНИЦКАЯ Ульяна Богдановна2

1ЧВУЗ «Киевский институт бизнеса и технологий»
2Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа

ВЕЙВЛЕТ-КОГЕРЕНТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕТРОСПЕКТИВ-НОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:43-60https://doi.org/10.15407/eip2020.02.043


АННОТАЦИЯ ▼

Рассмотрена возможность и целесообразность применения аппарата теории вейвлетов для проведения анализа банковской деятельности. Определены отдельные этапы комплексного применения различных инструментов по теории вейвлетов для проведения анализа деятельности банков на основе ретроспективных данных. Среди таких этапов отмечено разложение исходных данных по их аппроксимирующим коэффициентам и коэффициентам детализации, применение вейвлет-когерентности.
Указано на важность проведения ретроспективного анализа по раскрытию скрытых взаимосвязей в структуре данных, которые определяют отдельные аспекты банковской деятельности. Подчеркнуты преимущества применения инструментов теории вейвлетов для анализа деятельности банков на основе статистических данных относительно их деятельности. Среди таких преимуществ выделено возможность как исследования связей между данными во времени и определения глубины таких связей, так и осуществления этого в одном исследовательском окне.
Особое внимание уделено анализу взаимосвязи между объемами средств на депозитных счетах и объемами предоставленных кредитов – как одним из ключевых параметров в ведении банковской деятельности. Отмечено, что такая взаимосвязь зависит от объемов административных расходов и собственного капитала банков. Акцентировано, что ретроспективный анализ позволяет вы-явить последствия наступления нежелательных событий и предотвратить их в будущем.
Для проведения соответствующего анализа раскрыта процедура построения описания пространственной вейвлет-когерентности, которое позволяет учесть большее количество параметров, нежели при классических подходах ее вычисления. Это расширяет границы соответствующего анализа, позволяет исследовать различные взаимные влияния между отдельными банками с точки зрения их отдельных показателей по ведению банковской деятельности. Такой анализ позволяет определить не только взаимосвязь между отдельными показателями банковской деятельности, но и соответственно плотность взаимодействия между отдельными банками в этом аспекте. Приведены конкретные примеры, показывающие целесообразность и вероятность применения предложенных подходов к анализу банковской деятельности.

Ключевые слова:вейвлет-когерентность, банковская деятельность, временные ряды, депозиты, кредиты, административные расходы, собственный капитал


Статья на украинском языке (cтр. 43 - 60) ЗагрузитьЗагрузок : 454

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼