НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2018/1

Методы и модели прогнозирования


ЧУМАКОВ А. Г.

Использование фильтров Карунена-Лоэва для прогнозирования поведения валютного маркета

Ekon. prognozuvannâ 2018; 1:98-110https://doi.org/10.15407/eip2018.01.098


АННОТАЦИЯ ▼

Одной из задач трейдинга является анализ временно?го поведения цены, в результате которого можно дать рекомендацию трейдеру "войти" в сделку. В работе представлен программный проект, реализующий указанные подсказки для популярной платформы NinjaTrader. Для прогнозирования использовалась логит-модель с представлением данных в базисе Карунена – Лоэва. Описана оригинальная высокоэффективная процедура синтеза фильтров Карунена – Лоэва для статистических ансамблей, характеризующихся группированием своих членов вблизи ограниченного (до 103) числа типичных представителей.

Ключевые слова: трейдинг, прогнозирование, базис Карунена – Лоэва


Статья на украинском языке (cтр. 98 - 110) ЗагрузитьЗагрузок : 673

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼