НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/2

Методи і моделі прогнозування


ВАСЮРЕНКО Олег Володимирович1, ЛЯШЕНКО Вячеслав Вікторович2

1ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»
2Харківський національний університет радіоелектроніки

ВЕЙВЛЕТ-КОГЕРЕНТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 2:43-60https://doi.org/10.15407/eip2020.02.043


АНОТАЦІЯ ▼

Розглянуто можливість та доцільність застосування апарату теорії вейвлетів щодо проведення аналізу банківської діяльності. Визначено окремі етапи комплексного застосування різних інструментів з теорії вейвлетів щодо проведення аналізу діяльності банків на основі ретроспективних даних. Серед таких етапів відзначено розкладання початкових даних за їх апроксимуючими коефіцієнтами та коефіцієнтами деталізації, застосування вейвлет-когерентності.
Зауважено про важливість проведення ретроспективного аналізу щодо розкриття прихованих взаємозв’язків у структурі даних, які визначають окремі аспекти банківської діяльності. Підкреслено переваги застосування інструментів теорії вейвлетів для аналізу діяльності банків на основі статистичних даних про їхню діяльність. Серед таких переваг виділено можливість як дослідження зв’язків між даними у часі та визначення їх глибини, так і виконання цього в одному дослідницькому вікні.
Особливу увагу зосереджено на аналізі взаємозв’зку між обсягами коштів на депозитних рахунках та обсягами наданих кредитів – як одних із ключових параметрів щодо ведення банківської діяльності. Зауважено, що такий взаємозв’язок залежить від обсягів адміністративних витрат та власного капіталу банків.
Відзначено, що ретроспективний аналіз дає можливість виявити наслідки настання небажаних подій та попередити їх у майбутньому.
Для проведення відповідного аналізу розкрито зміст побудови опису просторової вейвлет-когерентності, що дає можливість врахувати кількість параметрів більшу, аніж за класичних підходів до її обчислення. Це розширює межі відповідного аналізу, допомагає дослідити різноманітні взаємні впливи між окремими банками з погляду їх окремих показників щодо ведення банківської діяльності. Такий аналіз дає змогу визначати не лише взаємозв’язок між окремими показниками банківської діяльності, а й глибину впливу між окремими банками з урахуванням таких показників їх діяльності. Наведено конкретні приклади, що доводять доцільність та вірогідність застосування пропонованих підходів до аналізу банківської діяльності.

Ключові слова:вейвлет-когерентність, банківська діяльність, часові ряди, депозити, кредити, адміністративні витрати, власний капітал


Стаття англійською мовою (cтор. 43 - 60)
Стаття російською мовою (cтор. 43 - 60)
Стаття українською мовою (cтор. 43 - 60)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼