НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/1

Методи і моделі прогнозування


ЧУМАКОВ А. Г.

Використання фільтрів Карунена-Лоева для прогнозування поведінки валютного маркету

Ekon. prognozuvannâ 2018; 1:98-110https://doi.org/10.15407/eip2018.01.098


АНОТАЦІЯ ▼

Одним із завдань трейдингу є аналіз часової поведінки ціни, в результаті якого можна дати рекомендацію трейдеру "увійти" в угоду. В роботі описано реалізацію зазначеної підказки для популярної платформи NinjaTrader. Для прогнозування використовується логіт-модель із поданням даних у базисі Карунена – Лоева. Описано оригінальну високоефективну процедуру синтезу фільтрів Карунена – Лоева для статистичних ансамблів, що характеризуються групуванням своїх членів поблизу обмеженої (до 103) кількості типових представників.

Ключові слова: трейдинг, прогнозування, базис Карунена – Лоева


Стаття українською мовою (cтор. 98 - 110) ЗавантажитиЗавантажень : 2

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼