Статті автора : Лук’яненко І. Г.№ 4/2004
Творчі дискусії з проблем оподаткуванняЛУК’ЯНЕНКО І. Г.1, ТИЧУК Н. А.
1Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Вплив зміни оподаткування доходів фізичних осіб на трудову мотивацію
| Ekon. prognozuvannâ 2004; 4:61-70 | |
АНОТАЦІЯ ▼
Розглядаються питання впливу зміни концепції податку з доходів фізичних осіб на пропозицію праці в Україні. Проведені дослідження стосуються перевірки припущення щодо незначної мотивації збільшення пропозиції робочої сили або робочого часу при зміні норм податку на доходи з фізичних осіб. Показано, що зміна норми даного податку сильніше впливає на мотивацію зайнятих неповний робочий день, ніж на працюючих постійно. Для перевірки припущень розраховувались еластичності по зарплаті, які оцінювались на основі ймовірнісних моделей та моделей квантильної регресії.
Ключові слова:
| Стаття українською мовою (cтор. 61 - 70) | Завантажити | Завантажень : 318 |
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼
1. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 11–19.
2. Буряковський В.В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рівнів // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С. 78–81.
3. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 2008 с.
4. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб". – К.: Філія ДП ред. журн. "Вісник подат. служби України", 2003. – 84 с.
5. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи в фінансах. – К.: Літера, 2003. – 348 с.
6. Bernardi L. Tax Policy in EU new members: Estonia and the other Baltic’s. Department of Public and Environmental Economics. – University of Pavia, Italy, 2000.
7. Chen L-A., Portnoy S. Two-stage regression quantiles and trimmed least squares estimators for structural equations. Communications in Statistics-Theory and Methods. – 1996. – № 25.
8. Flood L. The Structure of the Tax-system and the Estimation of Labor Supply Models // Working Paper in Economics. – 1998. – № 1.
9. Gruber J., Saez E. The elasticity of taxable income: evidence and implications. NBER Working Paper Series, 2000
10. Lacroix G. and Fortin B. Utility-based estimation of labour supply functions in the regular and irregular sectors // The Econometric Journal,. – 1992. – Vol. 102. – Issue 415.
11. Mitra P., Stern N. Tax Systems in Transition, World Bank Publications, 2003.
12. Verbeek, Marno. A guide to modern econometrics. Chichester, England: John Wiley and Sons, Ltd, 2000.
13. Buchinsky M. Changes in the US Wage Structure 1963–1987: Application of Quantile Regression, Econometrica. – 1994. – Vol 62. – № 2.
14. Heckman J.J. Varieties of Selection Bias. The Emerican Economic Review. – 1990. – Vol. 80. – Issue 2.
15. Heckman J.J. What has been learned about labor supply in the past twenty years? The American Economic Review. – 1993.– Vol. 83. – Issue 2.
№ 2/2011
Методи і моделі прогнозуванняЛУК’ЯНЕНКО І. Г.1, ЖУК В. С.2
1Національний університет «Києво-Могилянська академія»
2Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою
| Ekon. prognozuvannâ 2011; 2:130-151 | |
АНОТАЦІЯ ▼
Досліджуються різні підходи щодо аналізу впливу зміни режимів валютного курсу на економічний стан розвинених країн і країн із перехідною економікою. Запропоновано багаторежимну нелінійну економетричну модель зміни моне-тарного режиму курсу, стійку до структурних трансформацій. Інтегрування даної моделі у динамічну модель фінансового сектора України дозволило дослі-дити реакцію економіки на зовнішні та внутрішні шоки та зміни монетарного режиму.
Ключові слова:
| Стаття українською мовою (cтор. 130 - 151) | Завантажити | Завантажень : 371 |
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼
17. Кораблін С.О. Сукупна пропозиція і оптимальна інфляція // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 1. – С. 9–32.
2. Rotemberg J.J., Woodford M. An optimizationbased econometric framework for the evaluation of monetary policy: expanded version // NBER Technical working paper. – 1998. – № 233. – С. 1–55.
3. Woodford M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton: Princeton University Press, 2003. – 800 с.
4. Tovar C.E. DSGE Models and Central Banks // Economics EJournal. – 2009. – Т. 3. – С. 1–31.
5. Bernanke B., Gertler M., Gilchrist S. Financial accelerator in a quantitative business cycle framework // NBER working paper series. – 1998. – #6455/ – С. 158.
6. Clarida R., Gali J., Gertler M. The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective // Journal of Economic Literature. – 1999. – Т. XXXVII. – С. 1667–1707.
7. Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C.L. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy // Journal of Political Economy. – 2005. – Т. 113. – № 1. – С. 1–45.
8. Lucas R.E. Econometric policy evaluation: A critique // CarnegieRochester Conference Series on Public Policy. – 1976. – С. 19–46.
9. Harrison R. та ін. The Bank of England Quarterly Model. – London : Bank of England, 2005. – 244 с.
10. Smets F., Wouters R. An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro data // ECB woring papers. – 2002. – № 171. – С. 4–33.
12. Геєць В.М., Скрипниченко М.І., Соколик М.М. Секторальні макромоделі прогнозування економіки України // Економіст. – 1998. – № 5. – С. 58–67.
13. Лук’яненко І.Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід. – К. : ВД "КМ Академія", 2003. – 50с.
14. Султан К., Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричної моделі України : монографія. – К. : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 204 с.
15. Скрипниченко М.І. Прикладні аспекти формування міжкраїнних моделей економічного розвитку // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 1. – С. 92–109.
16. Шумська С.С. Інтегральна оцінка монетарного забезпечення економіки банківською системою // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. унт., 2006. – Вип. 216. – Т. 2. – С. 302–310.
18. Міщенко В.І., Петрик О.І., Сомик А.В., Лисенко Р.С. Монетарний трансмісійний механізм в Україні: науковоаналітичні матеріали. – Вип. 9. – К. : Центр наукових досліджень НБУ України, 2008. – 144 с
19. Петрик О., Шоломицький Ю. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги: сутність, досвід використання в центральних банках // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С. 43–53.
20. Ніколайчук С.А. Оцінка альтернативних режимів монетарної політики на основі Квартальної прогнозної моделі Національного банку України // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 56–60.
21. Kapetanios G., Labhard V., Price S. Forecast combination and the Bank of England?s suite of statistical forecasting models // Economic Modelling. – 2008. – Т. 25. – № 4. – С. 772–792.
22. Dijk D.V., Franses P.H. Modelling Multiple Regimes in the Business Cycle // Macroeconomic Dynamics. –1999. – Т. 3. – № 3. – С. 311–340.
23. Dijk D., Terasvirta T., Franses P.H. Smooth transition autoregressive modelsA survey of recent developments // Econometric Institute Reseach Report. – 2000. – № EI200023/A. – С. 3–41.
24. Eitrheim I., Terasvirta T. Testing the adequacy of smooth transition autoregressive models // Journal of Econometrics. – 1996. – Т. 74. – № 1. – С. 59–75.
25. Terasvirta T., Dijk D.V., Medeiros M.C. Linear models, smooth transition autoregressions, and neural networks for forecasting macroeconomic time series: A reexamination // International Journal of Forecasting. – 2005. – Т. 21. – № 4. – С. 755774.
26. Medeiros M.C., Veiga A. A flexible coefficient smooth transition time series model. // IEEE transactions on neural networks / A publication of the IEEE Neural Networks Council. – 2005. – Т. 16. – № 1. – С. 97–113.
27. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка практичного застосування макроеконометричної моделі України : монографія. – К. : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 204 с.
№ 4/2012
Методи і моделі прогнозуванняЛУК’ЯНЕНКО І. Г.1, СЕМКО Р. Б.2
1Національний університет «Києво-Могилянська академія»
2Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України
| Ekon. prognozuvannâ 2012; 4:110-122 | |
АНОТАЦІЯ ▼
Досліджується необхідність реакції державних регуляторних органів, зокрема Національного банку України, на утворення та розвиток фінансових буль-башок з метою запобігання процесам економічної дестабілізації. Аналіз про-водиться за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги Бернанке – Ґертлера – Ґірхріста, яку відкалібровано на основі параметрів еко-номіки України. Результати дослідження показують, що оптимальною стра-тегією Національного банку України в умовах флуктуацій на фондовому ринку є агресивна (значима) реакція на інфляційні процеси без коригування облікової ставки відповідно до змін на фондовому ринку.
Ключові слова:динамічна стохастична модель загальної рівноваги, фінансовий акселератор, фінансова бульбашка, монетарна політика, байєсівська економетрика
| Стаття українською мовою (cтор. 110 - 122) | Завантажити | Завантажень : 327 |
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼
1. Bernanke, B. Monetary policy and asset prices volatility / B.Bernanke, M.Gertler // Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review. – 1999. – № 84. – P. 17–51.
2. Bernanke, B. Should Central Banks respond to movement sin asset prices? / B.Bernanke, M.Gertler // American Economic Review. – 2001. – № 91. – P. 253–257.
3. Bernanke, B. The financial accelerator model in a quantitative business cycle framework / B.Bernanke, M.Gertler, S.Gilchrist // NBER Working paper. – 1998. – № 6455. – P. 1–72. – Available from : <
www.nber.org/papers/w6455>.
4. Cecchetti, S. Asset prices and central bank policy / S.Cecchetti, H.Genberg, J.Lipsky, S.Wadhwani // CEPR Geneva Report on the World Economy. – 2000. – P. 1–152.
5. Cecchetti, S. Asset prices in a flexible inflation targeting framework / S.Cecchetti, H.Genberg, S.Wadhwani // Asset price bubbles: The implications for monetary, regulatory, and international policies / ed. W.Hunter, G.Kaufmanand, M.Pomerleano. – 2002. – P. 427–444.
6. Cecchetti, S. What the FOMC says and does when the stock market booms / S.Cecchetti // Asset prices and monetary policy / ed. A.Richardsand, T.Robinson. – 2003. – P. 77–96.
7. "Позбавляючи позичальника можливості отримати непосильний кредит, ми захищаємо його від невідворотних сумних наслідків...": інтерв’ю з головою Ради Національного банку України П.Порошенком / Р.Василь // Факти. – 2008. – 15 квіт. – С. 1.
8. Лук’яненко І.Г. Особливості побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги для аналізу економіки України / І.Г.Лук’яненко, Р.Б.Семко // Економічна кібернетика. – 2010. – № 4–6(64–66). – С. 48–53.
9. Semko, R. Bayesian estimation of smallscale DSGE model of the Ukrainian economy / R.Semko // Scientific Notes of NaUKMA. Economics. – 2011. – № 120. – P. 78–84.
10. Лук’яненко І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г.Лук’яненко, Р.Б.Семко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 303–319.
Ukrainian
English 
Русский 
