Статті автора : Івахненков Сергій Володимирович№ 2/2021
Методи і моделі прогнозуванняГЛУЩЕНКО Світлана Василівна1, ІВАХНЕНКОВ Сергій Володимирович2, ДЕМКІВ Софія Андріївна3
1Національний університет "Києво-Могилянська академія"
2Національний університет «Києво-Могилянська академія»
3Національний університет "Києво-Могилянська академія"
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДАМИ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ
АНОТАЦІЯ ▼
Визначено тенденції банківського кредитування підприємств та домогосподарств в Україні та змодельовано кредитні взаємозв'язки між суб'єктами економіки за допомогою методів системної динаміки. Відображено, що на кінець 2020 р. основними тенденціями в українському банківському секторі були: 1) збільшення динаміки рентабельності капіталу, стабільно високі ставки за кредитами-депозитам до 2019 р. та їх спадна динаміка в 2020 р.; 2) спадні тренди динаміки показників частки кредитів в активах комерційних банків та показника фінансової глибини кредитування української економіки; 3) переважання частки кредитів суб'єктів господарювання відносно кредитів домогосподарств у кредитному банківському портфелі; 4) швидші темпи зростання банківських кредитів домогосподарствам порівняно з темпами зростання кредитування суб'єктів господарювання; 5) у галузевому контексті найбільшу частку в кредитуванні бізнес-одиниць займає сфера торгівлі, а у кредитуванні домашніх господарств – споживче кредитування; 6) половину кредитного портфеля комерційних банків становлять короткострокові позики строком до одного року; 7) залишається високою частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі; 8) поступове скорочення недепозитних джерел серед зобов'язань комерційних банків і їх перехід на майже повне фінансування за рахунок депозитних коштів клієнтів; 9) зростання частки короткострокового і скорочення частки довгострокового депозитного фінансування комерційних банків.
На основі методів системної динаміки авторами побудована модель, що дає змогу простежити взаємозв'язки між комерційними банками та юридичними і фізичними особами, а також розраховувати прогнозні обсяги банківських кредитів відповідно до попиту на кредити з боку суб'єктів господарювання і домогосподарства (зваженого на максимальну величину кредитного навантаження) та пропозиції кредитних ресурсів комерційними банками.
З практичної точки зору характеристика тенденцій у банківському кредитуванні, моделювання взаємодії основних його учасників і визначення обсягів банківських кредитів з використанням методів системної динаміки допомагає виявити основні фактори, що впливають на попит та пропозицію банківських кредитних ресурсів на сучасному етапі розвитку України та спрогнозувати майбутню динаміку кредитування.
Ключові слова:комерційні банки, банківські кредити, банківські депозити, кредитування бізнесу, кредитування домогосподарств, тенденції розвитку банківського сектора, моделі та методи системної динаміки
| Стаття українською мовою (cтор. 101 - 127) | Завантажити | Завантажень : 293 |
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼
1. Науменкова С. Огляд балансу попиту та пропозиції на ринках позик: досвід центрального банку. Вісник Київського національного економічного університету імені Тараса Шевченка. 2014. № 10 (163). С. 51–57.
doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/10
2. Давидович І.Д. Вплив банківських кредитів на розвиток національної економіки України. Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління. 2017. № 16 (3). С.255–265.
3. Кораблін С. Ціна кредиту. Дзеркало тижня. Україна. 2019. URL:
zn.ua/ukr/finances/cina-kreditu-326704_.html
4. Юрків Н.Я., Гладких Д.М. Розвиток банківського кредитування господарюючих суб'єктів як умова забезпечення сталого економічного зростання в Україні: аналітична доповідь / Національний інститут стратегічних досліджень. 2019. URL:
niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/rozvitok-bankivskogo-kredituvannya-gospodaryuyuchikh-subektiv-yak-umova
5. Іршак О.С. ,Лещук І.Я. Сучасний стан кредитної діяльності банків та її вплив на розвиток реального сектору економіки. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 145–149. URL:
nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_32
6. Жежерун Ю.В. Банківське кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Фінансовий простір . 2019. № 2 (34). С. 4150. URL:
fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/693/767
7. Офіційний сайт Національного банку України. URL
bank.gov.ua/
8. Огляд банківського сектору Національного банку України. Bank.gov.ua. 2020. URL:
bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_ Review_ 2020-02.pdf? v=4
9. Звіт про фінансову стабільність. Bank.gov.ua. 2019. URL:
bank.gov.
ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf
10. Ставки за іпотечними кредитами продовжили знижуватися у січні – результати опитувань банків. Bank.gov.ua. 2021. URL:
bank.gov.ua/ ua/news/all/Stavki-za-ipotechnimi-kreditami-prodovzhili-znizhuvatisya-u-sichni-rezultati-opituvan-bankiv
11. Манжос С. Ситуація з банківським кредитуванням в Україні: сучасні проблеми та перспективи оздоровлення. Ekonomia i Zarzadzanie. 2016. № 8 (3). С. 89–97.
doi.org/10.1515/emj-2016-0027
12. Тенденції банківського сектору. Практичні аспекти оцінки банківських ризиків: семінар для викладачів ВНЗ України 18–19 червня 2020 р. Bank. gov.ua. 2020. URL:
bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_2020_for_ prof-3_pr_2020-06-18_19.pdf?v=4
13. Forrester J.W. System dynamics — a personal view of the first fifty years. System Dynamics Review. 2007. № 23(2-3). Р. 345–358.
doi.org/10.1002/sdr.382
14. Bala B., Arshad F., Noh K. System dynamics modeling and simulations. Springer Texts in Business and Economics. 2017. URL:
link-springer-com.pva.uib.no/content/pdf/10.1007%2F978-981-10-2045-2.pdf;
doi.org/10.1007/978-981-10-2045-2
15. Sterman J.D., Burr I Ridge, Dubuque B., Madison I. Business Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex World. International ed. Boston: McGraw-Hill, 2000. 982 p.
16. Wheat I.D. The Feedback Method: A System Dynamics Approach to Teaching Macroeconomics: Doctoral Thesis: 04.05.2007. Norway, University of Bergen, 2007. 219 p.
17. Lukianenko I., Novik A. The Dynamic Modelling of Migration Flows in Ukraine in the Context of Globalization. Proceedings of 18th International Scientific Conference: Globalization and Its Socio-Economic Consequences (10th – 11th Oknober 2018). Part 1: Economic Impact of Migration. 2018. 276–281 p. URL:
ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/i_part_final_0.pdf
Ukrainian
English 
Русский 
