Статті автора : Жук В. С.№ 2/2011
Методи і моделі прогнозуванняЛУК’ЯНЕНКО І. Г.1, ЖУК В. С.2
1Національний університет «Києво-Могилянська академія»
2Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою
| Ekon. prognozuvannâ 2011; 2:130-151 | |
АНОТАЦІЯ ▼
Досліджуються різні підходи щодо аналізу впливу зміни режимів валютного курсу на економічний стан розвинених країн і країн із перехідною економікою. Запропоновано багаторежимну нелінійну економетричну модель зміни моне-тарного режиму курсу, стійку до структурних трансформацій. Інтегрування даної моделі у динамічну модель фінансового сектора України дозволило дослі-дити реакцію економіки на зовнішні та внутрішні шоки та зміни монетарного режиму.
Ключові слова:
| Стаття українською мовою (cтор. 130 - 151) | Завантажити | Завантажень : 371 |
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼
17. Кораблін С.О. Сукупна пропозиція і оптимальна інфляція // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 1. – С. 9–32.
2. Rotemberg J.J., Woodford M. An optimizationbased econometric framework for the evaluation of monetary policy: expanded version // NBER Technical working paper. – 1998. – № 233. – С. 1–55.
3. Woodford M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton: Princeton University Press, 2003. – 800 с.
4. Tovar C.E. DSGE Models and Central Banks // Economics EJournal. – 2009. – Т. 3. – С. 1–31.
5. Bernanke B., Gertler M., Gilchrist S. Financial accelerator in a quantitative business cycle framework // NBER working paper series. – 1998. – #6455/ – С. 158.
6. Clarida R., Gali J., Gertler M. The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective // Journal of Economic Literature. – 1999. – Т. XXXVII. – С. 1667–1707.
7. Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C.L. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy // Journal of Political Economy. – 2005. – Т. 113. – № 1. – С. 1–45.
8. Lucas R.E. Econometric policy evaluation: A critique // CarnegieRochester Conference Series on Public Policy. – 1976. – С. 19–46.
9. Harrison R. та ін. The Bank of England Quarterly Model. – London : Bank of England, 2005. – 244 с.
10. Smets F., Wouters R. An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro data // ECB woring papers. – 2002. – № 171. – С. 4–33.
12. Геєць В.М., Скрипниченко М.І., Соколик М.М. Секторальні макромоделі прогнозування економіки України // Економіст. – 1998. – № 5. – С. 58–67.
13. Лук’яненко І.Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід. – К. : ВД "КМ Академія", 2003. – 50с.
14. Султан К., Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричної моделі України : монографія. – К. : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 204 с.
15. Скрипниченко М.І. Прикладні аспекти формування міжкраїнних моделей економічного розвитку // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 1. – С. 92–109.
16. Шумська С.С. Інтегральна оцінка монетарного забезпечення економіки банківською системою // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. унт., 2006. – Вип. 216. – Т. 2. – С. 302–310.
18. Міщенко В.І., Петрик О.І., Сомик А.В., Лисенко Р.С. Монетарний трансмісійний механізм в Україні: науковоаналітичні матеріали. – Вип. 9. – К. : Центр наукових досліджень НБУ України, 2008. – 144 с
19. Петрик О., Шоломицький Ю. Динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги: сутність, досвід використання в центральних банках // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С. 43–53.
20. Ніколайчук С.А. Оцінка альтернативних режимів монетарної політики на основі Квартальної прогнозної моделі Національного банку України // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 56–60.
21. Kapetanios G., Labhard V., Price S. Forecast combination and the Bank of England?s suite of statistical forecasting models // Economic Modelling. – 2008. – Т. 25. – № 4. – С. 772–792.
22. Dijk D.V., Franses P.H. Modelling Multiple Regimes in the Business Cycle // Macroeconomic Dynamics. –1999. – Т. 3. – № 3. – С. 311–340.
23. Dijk D., Terasvirta T., Franses P.H. Smooth transition autoregressive modelsA survey of recent developments // Econometric Institute Reseach Report. – 2000. – № EI200023/A. – С. 3–41.
24. Eitrheim I., Terasvirta T. Testing the adequacy of smooth transition autoregressive models // Journal of Econometrics. – 1996. – Т. 74. – № 1. – С. 59–75.
25. Terasvirta T., Dijk D.V., Medeiros M.C. Linear models, smooth transition autoregressions, and neural networks for forecasting macroeconomic time series: A reexamination // International Journal of Forecasting. – 2005. – Т. 21. – № 4. – С. 755774.
26. Medeiros M.C., Veiga A. A flexible coefficient smooth transition time series model. // IEEE transactions on neural networks / A publication of the IEEE Neural Networks Council. – 2005. – Т. 16. – № 1. – С. 97–113.
27. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка практичного застосування макроеконометричної моделі України : монографія. – К. : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 204 с.
Ukrainian
English 
Русский 
