Статьи автора : Глущенко Светлана Васильевна№ 2/2021
Методы и модели прогнозированияГЛУЩЕНКО Светлана Васильевна1, ИВАХНЕНКОВ Сергей Владимирович2, ДЕМКИВ София Андреевна3
1Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
2Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
3Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В УКРАИНЕ И ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДАМИ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ
АННОТАЦИЯ ▼
Определены тенденции банковского кредитования предприятий и домохозяйств в Украине и смоделированы кредитные взаимосвязи между субъектами экономики с помощью методов системной динамики. Отражено, что на конец 2020 г. основными тенденциями в украинском банковском секторе были: 1) увеличение динамики рентабельности капитала, стабильно высокие ставки по кредитам-депозитам до 2019 г. и их нисходящая динамика в 2020 г .; 2) нисходящие тренды динамики показателей доли кредитов в активах коммерческих банков и показателя финансовой глубины кредитования украинской экономики; 3) преобладание доли кредитов субъектов хозяйствования относительно кредитов домохозяйств в кредитном банковском портфеле; 4) быстрые темпы роста банковских кредитов домохозяйствам сравнению с темпами роста кредитования субъектов хозяйствования; 5) в отраслевом контексте наибольшую долю в кредитовании бизнес-единиц занимает сфера торговли, а в кредитовании домашних хозяйств – потребительское кредитование; 6) половину кредитного портфеля коммерческих банков составляют краткосрочные займы сроком до одного года; 7) доля неработающих кредитов в кредитном портфеле остается высокой; 8) постепенное сокращение недепозитных источников среди обязательств коммерческих банков и их переход на почти полное финансирование за счет депозитных средств клиентов; 9) рост доли краткосрочного и сокращение доли долгосрочного депозитного финансирования коммерческих банков.
На основе методов системной динамики авторами построена модель, которая позволяет проследить взаимосвязи между коммерческими банками и юридическими и физическими лицами, а также рассчитывать прогнозные объемы банковских кредитов в соответствии со спросом на кредиты со стороны субъектов хозяйствования и домохозяйства (взвешенного на максимальную величину кредитной нагрузки) и предложения кредитных ресурсов коммерческими банками.
С практической точки зрения характеристика тенденций в банковском кредитовании, моделирование взаимодействия основных участников и определение объемов банковских кредитов с использованием методов системной динамики помогает выявить основные факторы, влияющие на спрос и предложение банковских кредитных ресурсов на современном этапе развития Украины, и спрогнозировать будущую динамику кредитования.
Ключевые слова:коммерческие банки, банковские кредиты, банковские депозиты, кредитование бизнеса, кредитование домохозяйств, тенденции развития банковского сектора, модели и методы системной динамики
Статья на украинском языке (cтр. 101 - 127) | Загрузить | Загрузок : 329 |
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼
1. Науменкова С. Огляд балансу попиту та пропозиції на ринках позик: досвід центрального банку. Вісник Київського національного економічного університету імені Тараса Шевченка. 2014. № 10 (163). С. 51–57.
doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/10
2. Давидович І.Д. Вплив банківських кредитів на розвиток національної економіки України. Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління. 2017. № 16 (3). С.255–265.
3. Кораблін С. Ціна кредиту. Дзеркало тижня. Україна. 2019. URL:
zn.ua/ukr/finances/cina-kreditu-326704_.html
4. Юрків Н.Я., Гладких Д.М. Розвиток банківського кредитування господарюючих суб'єктів як умова забезпечення сталого економічного зростання в Україні: аналітична доповідь / Національний інститут стратегічних досліджень. 2019. URL:
niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/rozvitok-bankivskogo-kredituvannya-gospodaryuyuchikh-subektiv-yak-umova
5. Іршак О.С. ,Лещук І.Я. Сучасний стан кредитної діяльності банків та її вплив на розвиток реального сектору економіки. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 145–149. URL:
nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_32
6. Жежерун Ю.В. Банківське кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Фінансовий простір . 2019. № 2 (34). С. 4150. URL:
fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/693/767
7. Офіційний сайт Національного банку України. URL
bank.gov.ua/
8. Огляд банківського сектору Національного банку України. Bank.gov.ua. 2020. URL:
bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_ Review_ 2020-02.pdf? v=4
9. Звіт про фінансову стабільність. Bank.gov.ua. 2019. URL:
bank.gov.
ua/admin_uploads/article/FSR_2019-H2.pdf
10. Ставки за іпотечними кредитами продовжили знижуватися у січні – результати опитувань банків. Bank.gov.ua. 2021. URL:
bank.gov.ua/ ua/news/all/Stavki-za-ipotechnimi-kreditami-prodovzhili-znizhuvatisya-u-sichni-rezultati-opituvan-bankiv
11. Манжос С. Ситуація з банківським кредитуванням в Україні: сучасні проблеми та перспективи оздоровлення. Ekonomia i Zarzadzanie. 2016. № 8 (3). С. 89–97.
doi.org/10.1515/emj-2016-0027
12. Тенденції банківського сектору. Практичні аспекти оцінки банківських ризиків: семінар для викладачів ВНЗ України 18–19 червня 2020 р. Bank. gov.ua. 2020. URL:
bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_2020_for_ prof-3_pr_2020-06-18_19.pdf?v=4
13. Forrester J.W. System dynamics — a personal view of the first fifty years. System Dynamics Review. 2007. № 23(2-3). Р. 345–358.
doi.org/10.1002/sdr.382
14. Bala B., Arshad F., Noh K. System dynamics modeling and simulations. Springer Texts in Business and Economics. 2017. URL:
link-springer-com.pva.uib.no/content/pdf/10.1007%2F978-981-10-2045-2.pdf;
doi.org/10.1007/978-981-10-2045-2
15. Sterman J.D., Burr I Ridge, Dubuque B., Madison I. Business Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex World. International ed. Boston: McGraw-Hill, 2000. 982 p.
16. Wheat I.D. The Feedback Method: A System Dynamics Approach to Teaching Macroeconomics: Doctoral Thesis: 04.05.2007. Norway, University of Bergen, 2007. 219 p.
17. Lukianenko I., Novik A. The Dynamic Modelling of Migration Flows in Ukraine in the Context of Globalization. Proceedings of 18th International Scientific Conference: Globalization and Its Socio-Economic Consequences (10th – 11th Oknober 2018). Part 1: Economic Impact of Migration. 2018. 276–281 p. URL:
ke.uniza.sk/sites/default/files/content_files/i_part_final_0.pdf